高盛预计量化紧缩将加剧美债波动损害市场流动性

发布时间：2022-02-02 12:19:49

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来源:汇通财经

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高盛预计量化紧缩将加剧美债波动损害市场流动性；
高盛策略师认为，美联储收缩资产负债表可能会损害美国国债市场的流动性，加剧市场波动，并影响美国利率市场各部分之间的相对价值。高盛认为，量化紧缩可能使交易最活跃的基准证券与发行了较久的证券定价差距扩大，并缩小较短期美国国债收益率与掉期利率之差，并预计国债期货和现货之间的收益率差将扩大。同时，美联储减少债券持有规模所导致的系统内超额准备金耗尽，可能对短期利率产生上行压力，例如有效联邦基金利率和短期国债收益率，不过相比2022年，2023年这些走势可能会更显著

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