逼近“预警线”与“止损线” 多只百亿量化私募回撤明显

开年以来，A股走势疲弱，多只私募基金纷纷逼近“预警线”与“止损线”，而去年曾一度风光无限的量化私募也出现明显回撤，部分百亿量化私募年内回撤幅度高达10%。

私募排排网数据显示，29家百亿量化私募今年以来平均收益-5.11%，仅有千象资产、洛书投资、黑翼资产三家量化私募取得正收益，这也意味着九成百亿量化私募今年业绩亏损。

朝阳永续基金研究平台数据显示，截至10日，宁波金戈量锐资产、北京聚宽投资等多家百亿量化私募，今年以来旗下产品平均亏损超过10%，海南进化论、上海鸣石投资、宁波幻方等，今年以来亏损也都达到了9%左右。

值得一提的是，去年新晋百亿量化私募赫富投资11日晚称，旗下赫富灵活对冲九号A期10日净值为0.8774元，已低于预警线0.88元，触及预警，公司向投资者表示了歉意。

数据显示，从去年四季度开始，量化投资明显降温。去年12月，幻方量化表示，公司出现了历史上最大的回撤。去年11月，衍复投资在提供给客户的沟通材料中也坦言，中证500指数增强产品出现了历史上最大的超额回撤。

对此，因诺投资表示，由于量化私募已达万亿元规模，且头部量化机构普遍持有流动性好的股票，因此各头部私募的持仓出现了一定的同质化情况，在各机构大量减仓时会对市场形成压力，从而造成股票端的超额回撤。(记者 陈燕青)

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